Implementasi Algoritma Support Vector Regression dan Polynomial Regression Dalam Memprediksi Harga Saham PT Telekomunikasi Indonesia

Investasi saham di Indonesia telah menjadi salah satu investasi yang popular. Saham yang bersifat fluktuatif atau naik turun yang tidak konsisten dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, seperti kondisi perekonomian, kinerja perusahaan, kebijakan faktor panik, dan kebijakan perusahaan. Oleh sebab itu, sebagai calon investor perlu melakukan pemahaman tentang saham dan analisis fundamental saham untuk mengetahui dan meminimalisir risiko dalam berinvestasi. Salah satu cara bagi investor yang masih awam terhadap saham, calon investor dapat melakukan analisis teknikal untuk mengetahui pergerakan harga saham berdasarkan data saham masa lampau, yaitu dengan memprediksi harga saham. Pada penelitian ini akan dilakukan prediksi harga penutupan saham PT Telekomunikasi Indonesia menggunakan algoritma Support Vector Regression dan Polynomial Regression. Dataset yang digunakan termasuk data time series dengan rentang data selama 5 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja algoritma mana yang lebih rekomendasi. Hasil penelitian ini diketahui bahwa algoritma Support Vector Regression memiliki nilai RMSE 72.565 dan MAPE 1.486%. Sedangkan algoritma Polynomial Regression menggunakan orde 4 menghasilkan nilai RMSE 63.914 dan MAPE 1.273%. Berdasarkan hasil yang diperoleh, pada penelitian ini algoritma Polynomial Regression lebih direkomendasikan dalam memprediksi harga penutupan saham PT Telekomunikasi Indonesia.

Kata Kunci: Perusahaan Terbatas Telekomunikasi Indonesia, Polynomial Regression, Prediksi, Saham, Support Vector Regression