Perbandingan Algoritma Support Vector Regression (SVR) dan Linear Regression Untuk Memprediksi Harga Saham Studi Kasus PT Bukit Asam Tbk

Pada era digital saat ini peningkatan ekonomi didalam dunia investasi dapat dengan mudah diakses karena banyaknya platform penyedia layanan investasi. Saham merupakan salah satu alat investasi yang laju perubahan harga dari suatu perusahaan terbilang cukup cepat. Maka dari itu, dibutuhkannya model suatu data yang dapat mengelola data dalam waktu yang lama untuk memprediksi harga suatu saham. Pada penelitian ini Algoritma support vector regression (SVR) dan linear regression digunakan sebagai metode untuk memprediksi harga saham menggunakan pemrograman bahasa python dan software pengolahan data yaitu tools Weka Gui. Proses penelitian ini berfokus pada penerapan dan membandingkan algoritma, serta mengetahui tingkat akurasi algoritma mana yang lebih baik. Data yang digunakan adalah data transaksi saham selama 5 tahun sebanyak 1010 data. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Algoritma support vector regression (SVR) dan linear regression dapat memprediksi harga saham, yang menghasilkan nilai error RMSE (root mean squared error) pada algoritma Linear Regression terkecil sebesar 62.9307 dengan Pemrograman python. sedangkan algoritma Support Vector Regression (SVR) menghasilkan nilai error terkecil sebesar 64.1746 dengan pemrograman python.

Kata Kunci: Investasi, Linear Regression, Prediksi, Saham, Support Vector Regression.